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来源：学生作业帮助网编辑：作业帮时间：2024/04/28 16:52:37

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股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化；β值为1．8时,表示指数发生1％的变动,股票价格会呈现1．8％的变动；β值为值0．5时,表示指数发生1％的变动,股票价格会呈现0．5％的变动.行情上涨时,一般选取β值偏高的投资组合；行情下跌时,一般选取β值偏低的投资组合,这样才能取得最佳收益.当然,β值是历史数据的统计,有一定的时效性,这一点在应用时必须考虑.
例,计算股票关铝股份（000831）与沪深300指数之间的相关关系,即贝塔值. 1.首先利用大智慧软件导出关铝股份以及沪深300指数的所有数据,粘贴到EXCEL表格中. 2.将关铝股份的日期以及相应的收盘价放到一张新表中,对沪深300指数也进行相同的操作.3.将关铝股份中的2005年1月4日以前的数据全部删除,并且将两张表的所有汉字删除! 4.点击数据-筛选-高级筛选,然后不管弹出什么对话框,点确定.

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。

数据多只能用Matlab程序计算，你可以直接搜索方差，协方差的Matlab命令

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